저축은행 대출결정요인에 대한 연구
A Study on the Determinants of Savings Bank Loans
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초록
본 연구는 구조조정 이후 저축은행의 대출규모에 유의한 영향을 미치는 변수를 공급요인과 수요요인 측면으로 구분하여 분석하였다. 분석대상은 국내 79개 전체 저축은행이며, 불균형패널자료를 사용하여 패널회귀분석을 실시하였다. 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 저축은행 대출결정요인을 분석한 결과 기업 및 가계 부문의 대출결정요인이 서로 유사한 것으로 나타났다. 공급요인인 신용위험, 자기자본비율, 대출금리가 높을수록 대출규모는 감소하는 것으로 나타났다. 둘째, 수요요인인 경기변동성이 클수록 대출규모가 증가하는 것으로 추정되었으며, 특히 기존연구와는 달리 물가상승률이 높을수록 대출규모가 감소한 것으로 추정되었는데, 이는 수요요인인 물가상승이 차입자의 실질소득을 감소시키고 부채상환능력을 저하시켜 대출공급에 영향을 주어 대출규모가 감소한 것으로 해석된다. 셋째, 저축은행 본점 소재지를 기준으로 수도권과 비수도권으로 구분하여 기업대출규모에 차이가 있는지 분석한 결과 유의한 차이가 있는 것으로 추정되었다. 특히 수도권과 비수도권 소재 저축은행들의 기업대출 규모에 유의한 차이가 있는 것으로 추정되었으며, 지방은행이 전년대비 기업대출규모의 변화가 더 큰 것으로 나타나 지방저축은행의 기업대출에서 발생할 리스크 관리에 대한 점검이 무엇보다 필요할 것이다. 지방저축은행은 상대적으로 신용도가 낮은 차주가 많은 점을 고려해 취약기업의 상환능력을 점검하고 선제적 관리가 요구된다. 본 연구는 저축은행의 미시적 자료를 이용하여 공급요인과 수요요인으로 구분하여 대출규모에 미치는 결정요인을 추정하였으며, 기존연구 결과와 비교·분석한 점에서 의의를 가진다. 저축은행은 차주의 신용등급이 낮은 만큼 향후 대출공급 및 수요 확대로 인한 손실흡수능력 제고 방안 및 신용위험에 대한 리스크 관리가 무엇보다 중요하며, 특히 지방저축은행의 리스크 관리에 대한 필요성을 시사하고 있다.
Abstract
This study analyzed variables that significantly affect the loan size of savings banks after restructuring by dividing them into supply and demand factors. 79 savings banks were targeted, and regression analysis was performed using unbalanced panel data. The analysis results are summarized as follows. First, as a result of analyzing the loan determinants of savings banks, it was found that the higher the credit risk, equity ratio, and loan interest rate, the lower the loan size. Second, it was estimated that the higher the economic growth rate, the higher the loan size. In particular, it was estimated that the higher the inflation rate, the lower the loan size. Third, it was estimated that there was a significant difference as a result of analyzing whether there was a difference in the size of corporate loans by classifying them into the metropolitan area and non-metropolitan area based on the location of the savings bank's head office. In particular, it was found that regional savings banks showed a greater change in the size of corporate loans compared to the previous year. This study is significant in that it estimated the determinants of loan size by dividing it into supply and demand factors using micro-data from savings banks, and compared and analyzed the results of previous studies. In particular, it suggests the need for risk management of local savings banks.
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