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대일 수출입과 BTS를 중심으로 한 한류의 상호 미치는 영향에 관한 실증적 연구

An Empirical Study on the Relationship Among Export Volume and import Volume of Japan, BTS Internet Search Trends Index in Korea

임병진
한국일본근대학회 (The Japanese Modern Association Of Korea)|2023.02|일본근대학연구 (The Japanese Modern Association of Korea)|제79호|pp. 253-270|DOI 10.16979/jmak..79.202302.253

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vector autoregressive modelGranger 인과관계VAR 모형Granger Causality수입액수출액export volumeimport volumeBTS 검색지수BTS internet search trends index

초록

이 연구는 대일 수출입과 BTS 검색지수자료의 월간 시계열 자료를 사용하여 대일 수출입과 BTS 검색지수자료와의 상호 미치는 영향과 관계를 실증적으로 분석한 연구이다. 대일 수출입과 BTS 검색지수자료의 시계열 자료는 2013년 4월 30일 부터 2022년 6월 30일 까지 11개의 월간 자료이다. 대일 수출입과 BTS 검색지수자료의 월간 시계열 자료간의 인과관계와 상호영향력을 살펴봄으로써 대일 수출입과 BTS 검색지수자료의 월간 시계열 자료간의 미치는 영향력의 정도를 분석하고자 한다. 대일 수출입과 BTS 검색지수자료의 월간 시계열 자료의 단위근 검정, 공적분(cointegration)검정, 예측오차의 분산분해와 충격반응분석, 대일 수출입과 BTS 검색지수자료의 월간 시계열 자료의 Granger인과관계 검정을 실시하였다. 대일 수출입과 BTS 검색지수자료의 월간 시계열 자료 간의 상호 미치는 영향에 관한 실증적 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 대일 수출입과 BTS 검색지수자료의 월간 시계열 자료의 수준변수에 대한 안정성검정 결과 1% 유의수준에서 모두 불안정적인 것으로 나타났다. 둘째, 대일 수출입과 BTS 검색지수자료의 월간 시계열 자료의 제1차 차분 자료에 안정성검정 결과는 1% 유의수준에서 모두 안정적임을 알 수 있었다. 셋째, 대일 수출입과 BTS 검색지수자료의 월간 시계열 자료 간에 5% 유의수준에서 차분 전후공적분 관계가 존재하는 것으로 나타났다. 넷째, BTS 검색지수와 대일 수출액 간의 상관계수는 –0.05061이고, BTS 검색지수와 대일 수입액 간의 상관계수는 –0.09694이고, 대일 수출액과 수입액 간의 상관계수는 0.653633으로 나타났다. 다섯째, Granger 인과관계 검정 결과 1% 유의수준에서 대일 수출의 변화는 BTS 검색지수에 Granger 인과관계가 있는 것으로 나타났고 대일 수입의 변화도 BTS 검색지수에 Granger 인과관계가 있는 것으로 나타났다. 5% 유의수준에서 대일 수입의 변화는 대일 수출변화에 Granger 인과관계가 있는 것으로 나타났다.

Abstract

This study is an empirical study on the relationship among export volume and import volume of Japan, BTS internet search trends index in Korea. In this study we used 111 monthly data of the export volume and import volume of Japan, BTS internet search trends index in Korea from April 30, 2013 to Jun 30, 2022. We try to analyze the mutual influence and the causality among export volume and import volume of Japan, BTS internet search trends index in Korea. We wish to analyze the extent of cross-influence. We employ variance decomposition function based on VAR model as well as impulse response after scointegration test and unit root test. An important result of this study are summarized as follows: First of all, raw time series data of the export volume and import volume of Japan, BTS internet search trends index in Korea has unit roots. Secondly, the first differential data of the export volume and import volume of Japan, BTS internet search trends index in Korea has no unit roots. Third, there is at least one cointegration among the first differential data of the export volume and import volume of Japan, BTS internet search trends index in Korea. Finally, the export volume volume of Japan does Granger Cause BTS internet search trends index in Korea, the import volume of Japan does Granger Cause the export volume volume of Japan and the import volume of Japan does Granger Cause BTS internet search trends index in Korea. BTS internet search trends index, import volume, export volume, vector autoregressive model, Granger Causality.

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