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논문KCI 등재

일본 수출액과 수입액 및 ESG가 상호 미친 영향에 관한 연구

An Empirical Study on the Relationship Among ESG Index in Korea, Export Volume and import Volume of Japan

임병진
한국일본근대학회 (The Japanese Modern Association Of Korea)|2023.08|일본근대학연구 (The Japanese Modern Association of Korea)|제81호|pp. 201-222|DOI 10.16979/jmak..81.202308.201

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Granger 인과관계decomposition분산분해충격반응impulse responseGranger CausalityESG indexESG 지수일본 수출액일본 수입액export volume of Japanimport volume of Japan

초록

이 연구는 일본 수출액 및 수입액과 ESG 지수 월간 시계열 자료를 사용하여 일본 수출액 및 수입액과 ESG 지수자료와의 상호 미치는 영향과 관계를 실증적으로 분석한 연구이다. 일본 수출액 및 수입액과 ESG 지수자료의 시계열 자료는 2012년 1월 31일부터 2023년 2월 28일까지 134개의 월간자료이다. 일본 수출액 및 수입액과 ESG 지수자료의 월간 시계열 자료간의 인과관계와 상호영향력을 살펴봄으로써 일본 수출액 및 수입액과 ESG 지수자료의 월간 시계열 자료간의 미치는 영향력의 정도를 분석하고자 한다. 일본 수출액 및 수입액과 ESG 지수자료의 월간 시계열 자료의 단위근 검정, 공적분(cointegration)검정, 예측오차의 분산분해와 충격반응분석, 일본 수출액 및 수입액과 ESG 지수자료의 월간 시계열 자료의 Granger인과관계 검정을 실시하였다. 일본 수출액 및 수입액과 ESG 지수자료의 월간 시계열 자료 간의 상호 미치는 영향에 관한 실증적 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 일본 수출액 및 수입액과 ESG 지수자료의 월간 시계열 자료의 수준변수에 대한 안정성검정 결과 1% 유의수준에서 ADF 방법에 의한 결과는 모두 불안정적인 것으로 나타났다. 둘째, 일본 수출액 및 수입액과 ESG 지수자료의 월간 시계열 자료의 제1차 차분 자료에 안정성검정 결과는 1% 유의수준에서 모두 안정적임을 알 수 있었다. 셋째, ESG 지수와 일본 수출액 간의 상관계수는 0.036694이고, ESG 지수와 일본 수입액 간의 상관계수는 0.2023454이고, 일본 수출액과 수입액 간의 상관계수는 0.754179로 나타났다. 마지막으로, Granger 인과관계 검정 결과 1% 유의수준에서 ESG 지수는 일본 수출액에 Granger 인과관계가 있는 것으로 나타났고 일본 수입액의 변화도 대일 수출변화에 Granger 인과관계가 있는 것으로 나타났다.

Abstract

This study is an empirical study on the relationship among the ESG index in South Korea, export volume and import volume of Japan. In this study we used 134 monthly data of the ESG index in South Korea, export volume and import volume of Japan. In this study we used 134 monthly data of the ESG index of South Korea and the export volume and import volume of Japan from January 31, 2012 to February 28, 2023. We try to analyze the mutual influence and the causality among the ESG index in South Korea, export volume and import volume of Japan. We wish to analyze the extent of cross-influence of the ESG index in South Korea, export volume and import volume of Japan. We employ variance ESG index in South Korea, export volume and import volume of Japan of decomposition function based on VAR model of of the ESG index in South Korea, export volume and import volume of Japan as well as impulse response of the ESG index in South Korea, export volume and import volume of Japan after scointegration test and unit root test of the ESG index in South Korea, export volume and import volume of Japan. An important result of this study are summarized as follows: First of all, raw time series data of the export volume and import volume of Japan, the ESG index in South Korea has unit roots. Secondly, the first differential data of the export volume and import volume of Japan, the ESG index in South Korea has no unit roots. Third, there is at least one cointegration among the first differential data of the export volume and import volume of Japan, the ESG index in South Korea. Finally, the ESG index in South Korea does Granger Cause he export volume volume of Japan and the export volume of Japan does Granger Cause the import volume volume of Japan.

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