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한미 FTA 발효 전후 대미 수출입 변화에 관한 실증적 연구

An Empirical Study on the Effects between Export Volume and Import Volume Around the South Korea–United States Free Trade Agreement in Korea

임병진
한국무역보험학회 (The Korean Academy for Trade Credit Insurance)|2016.09|무역금융보험연구 (Journal of International Trade and Insurance)|제17권 제3호|pp. 79-102|DOI 10.22875/jiti.2016.17.3.004

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FTAFree Trade Agreementimpulse response functionunit root단위근수입액수출액충갹반응함수그랜저코즈export volumeimport volumeGranger Cause

초록

본 연구는 2008년 10월 31일부터 2015년 7월 31일 까지 한미 FTA 발효 전후 82개의 월간자료를 이용하여 대미 수출액과 수입액의 상호 영향력을 살펴본 실증적 연구이다. 이 연구에 사용된 연구 모형으로는 시계열의 안정성 여부의 판정을 위한 단위근 검정과 공적분(cointegration)검정을 하였고, 상호영향력 분석을 위한 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법을 이용하였다. 이 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다. 2012년 3월 15일 한미 FTA 발효 전후로 0.893214의 상관관계에서 0.556970의 상관관계로 변화된 것으로 나타났고, 한미 FTA 발효 전후 한국 대미 수입액과 수출액 자료의 수준변수는 불안정적으로 나타났으나, 로그 차분 후에는 안정적인 시계열로 나타났으며 한미 FTA 발효 전후 한국 대미 수입액과 수출액 시계열 수준변수 자료간의 공적분 관계가 없는 것으로 나타났으나 차분변수 자료간의 공적분 관계가 있는 것으로 나타났다. 또한 한미 FTA 발효 전후 수출액의 변화는 수입액의 변화에 Granger 인과관계가 없는 것으로 나타났다.

Abstract

This study is an empirical study on the effects between export volume and import volume around the South Korea–United States Free Trade Agreement in Korea. We examine the interdependence of the export volume and import volume around the South Korea–United States Free Trade Agreement in Korea for 82 monthly data from October 2008 to July 2015. We employ impulse response function based on VAR model as well as variance decomposition after unit root tests and cointegration test. The finding that many macro time series may contain a unit root has spurred the development of the theory of non-stationary time series analysis. Engle and Granger (1987) pointed out that a linear combination of two ro more non-stationary series may be stationary. If such a stationary linear combination exists, the non-stationary time series are said to be cointegrated. This research showed following main results. First, from basic statistic analysis, both export volume and import volume around the South Korea–United States Free Trade Agreement in Korea has unit roots, In addition, there is at least one cointegration among them. Lastly, we find that export volume and import volume around the South Korea–United States Free Trade Agreement in Korea does not Granger Cause export volume, oil price and exchange rate in Korea.

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