신용위험과 대출이자율과의 관계
The relationship between credit risk and loan interest rate
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초록
본 연구는 VAR 모형을 사용하여 신용위험 ( 대기업 , 중소기업과 가계 ) 과 신규취급액 및 잔액기준대출이자율 ( 대기업 , 중소기업과 가계 ) 간의 관계를 규명함으로써 채무자나 잠재채무자의 채무불이행인 신용위험과 대출이자율 간에 어떠한 관련성을 가지는지를 분석하는데 있다 . 분석방법으로는E-Views8 도구를 사용하여 그랜저 인과관계분석 , 충격반응함수 분석 , 분산분해분석방법을 수행하였다 . 주요 분석결과 , 대기업들의 신용위험은 대기업의 대출이자율에 영향을 미치는 것으로 나타났으며 , 가계신용위험도 가계대출 이자율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다 . 하지만 중소기업의 신용위험은 중소기업의 대출이자율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다 . 이와 같은 연구결과는 국가통계지수를 관리하고 있는 한국은행뿐만 아니라 , 대출을 취급하고 있는 은행과 직접적으로 자금의 수요를 필요로 하고 있는 대기업 , 중소기업과 개인들에게 의미 있는 시사점을 제공할 것으로 판단된다 .
Abstract
This study used the VAR model to identify the relationship between credit risk(large corporations, SMEs and households), new pension and balance-based loan interest rates (large corporations, SMEs and households) And how they relate to each other. The results of the analysis show that the credit risk of large corporations affects the interest rate of lending large corporations. In addition, Household credit risk has shown to affect the interest rate on household loans. However, the credit risk of SMEs is not influenced by the loan rate of SMEs. Such a study is not only the Bank of Korea, which manages the National Statistics Index. It will provide meaningful implications for banks handling loans and large companies, SMEs, and individuals who need funds directly.
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