신용카드회사의 대출행태에 있어서 신용위험과 대출수요와의 연관성에 관한 연구
A study on the Relationship between Credit Risk and Loan Demand in the Loan Behavior of Credit Card Companies
0
조회
0
다운로드
1
인용
0
참고문헌
키워드
초록
본 논문은 신용카드회사들의 대출행태에 있어서 신용위험과 대출수요 및 대출 태도와의 연관성 을 실증분석한 연구로 실증분석은 VAR모형에 의하여 그랜저 인과관계분석, 충격반응함수 분석과 분산분해 분석을 실시하였다. 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 그랜저 인과관계 분석결과 신용 위험이 대출 태도를 선행하는 것으로 나타났으며, 대출수요와 대출 태도가 신용위험을 선행하는 것으로 나타났다. 둘째, 신용위험과 대출 태도 및 대출수요 상호 간에는 일정 시차까지 양(+)과 음 (-)의 영향을 미치다가 사라지는 것으로 나타났다. 셋째, 신용위험과 대출 태도 및 대출수요는 상 호 간에 일정 비율만큼 영향을 받는 것으로 나타났다. 이와 같은 분석결과를 종합해보면 신용카드 회사들의 대출행태에 있어서 신용위험의 증감이 대출 태도를 강화하거나 완화할 수 있으며, 대출 수요의 증감이 신용위험의 증감을 가져올 수 있다는 사실이다. 또한, 대출수요의 증감이 대출 태 도를 강화하거나 완화한다는 메커니즘으로 이해할 수 있다. 연구의 시사점으로는 신용카드회사들 이 여·수신정책을 수립하는 데 있어서 신용위험의 중요성과 더불어 대출 태도를 고려해야 한다는 점이다.
Abstract
This thesis is a study empirically analyzing the relationship between credit risk, loan demand, and loan attitude in the loan behavior of credit card companies. The empirical analysis was performed using the VAR model to analyze the Granger causal relationship, the shock response function analysis, and the analysis of variance. The main analysis results are as follows. First, as a result of Granger's causal relationship analysis, it was found that credit risk preceded loan attitude, and loan demand and loan attitude preceded credit risk. Second, it was found that positive (+) and negative (-) influences between credit risk, loan attitude, and loan demand were found to disappear until a certain time lag. Third, it was found that credit risk, loan attitude, and loan demand are mutually influenced by a certain percentage. Taken together, these analysis results show that, in the lending behavior of credit card companies, the increase or decrease in credit risk can strengthen or alleviate the loan attitude, and the increase or decrease in loan demand can lead to an increase or decrease in credit risk. In addition, it can be understood as a mechanism that the increase or decrease in loan demand strengthens or alleviates loan attitudes. The implication of the study is that credit card companies should consider the importance of credit risk as well as loan attitude in establishing loan policy.
참고문헌 (19)
- 김주일, "예금은행 가중평균대출금리가 예금취급기관의 지역별 가계대출에 미치는 영향에 대한 연구", 신용카드리뷰, 12(3), pp.1~21 (2018), 사단법인 한국신용카드학회[DOI]
- 김주일, "상호저축은행의 가계대출액과 대출금리와의 연관성에 관한 연구", 신용카드리뷰, 13(2), pp.18~35 (2019), 사단법인 한국신용카드학회[DOI]
- 김주일, "비은행금융기관들의 가중평균금리가 비은행금융기관들의 여신과 수신에 미치는 영향에 관한 연구", 신용카드리뷰, 13(4), pp.105~132 (2019), 사단법인 한국신용카드학회[DOI]
- 박정희, "국내 신용협동조합의 여신건전성 결정요인에 대한 연구 : 대구⋅경북지역 신협을 중심으로", 한국협동조합연구, 34(1), pp.25~46 (2016), 한국협동조합학회[DOI]
- 변현수, "국내은행의 부실여신 결정요인과 실물경제에 미치는 영향", 산은조사월보, 732, pp.3~36 (2016), KDB미래전략연구소
- 서지용, "은행의 신용위험 결정요인에 관한 분석기간별 비교연구: 대출자산 구성변화를 중심으로", Journal of The Korean Data Analysis Society, 19(2), pp.797~808 (2017), 한국자료분석학회[DOI]
- 서지용, "카드사의 자본비용과 신용위험사이의 관련성 연구", 신용카드리뷰, 14(2), pp.1~15 (2020), 사단법인 한국신용카드학회[DOI]
- 이건희, "중소기업 대출에 대한 은행 형태별 비교 연구", 중소기업연구, 36(2), pp.73~87 (2014), 한국중소기업학회
- 이민준, "대출 포트폴리오와 대출금 변수를 중심으로 본 국내은행 신용위험의 결정요인", 산업경제연구, 32(1), pp.49~76 (2019), 한국산업경제학회[DOI]
- 이은서, "은행의 무수익여신 결정요인", 경영교육연구, 28(3), pp.487~507 (2013), 한국경영교육학회
- 이헌상, "은행업 여신건전성과 경제변수간의 관계 연구", 산업경제연구, 19(1), pp.309~331 (2006), 한국산업경제학회
- Chaibi, H., "Credit risk determinants : Evidence from a cross-country study", Research in International Business and Finance, 33, pp.1~16 (2015)
- Kasana, S. I., "The determinants of credit risk in commercial banks of Pakistan, Journal of Poverty", Investment and Development, 25, pp.65~72 (2016)
- Non-performing loans in CESEE: Determinants and imapct on macroeconomic performance, "Klein, N.", IMF, ~, pp.IMF Working paper, WP (2013), 13[DOI]
- Louzis, D. P., "Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece : a comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios", Journal of Banking & Finance, 36(4), pp.1012~1027 (2012)
- Messai, A. S., "Micro and macro determinants of non-performing loans", International Journal of Economics and Financial Issues, 3(4), pp.852~860 (2013)
- Tabak, B. M., "The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks’ return and risk"", Journal of Banking & Finance, 35(11), pp.3065~3076 (2011)
- Tehulu, T. A., "Bank-specific determinants of credit risk: empirical evidence from Ethiopian banks", Research Journal of Finance and Accounting, 5(7), pp.80~85 (2014)
- Zribi, N., "The factors influencing bank credit risk : the case of Tunisia", Journal of Accounting and Taxation, 3(4), pp.70~78 (2011)