예금은행 가중평균대출금리가 예금취급기관의 지역별 가계대출에 미치는 영향에 대한 연구
Study of the Relationship between the Weighted Average Loan Rate and Local Household Credit Loans
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본 논문은 예금은행 가중평균대출금리와 예금취급기관의 지역별 가계대출 간의 상호 연관성 여 부를 규명하여 시사점을 제시하고자 하였다. 분석에 사용된 방법은 VAR모형에 기초한 그랜저 인 과관계 분석, 충격반응함수 분석 및 분산분해 분석 등이다. 주요 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 예금은행의 신규취급액기준 가중평균대출금리는 전국을 포함한 14개 지역별 예금취급기관의 가계 대출에 영향을 미치는 것으로 나타났으나, 4개(강원, 전북, 전남, 세종) 지역에 대하여는 영향을 미 치지 않는 것으로 나타났다. 둘째, 예금은행의 잔액기준 가중평균대출금리는 전국을 포함한 14개 지역별 예금취급기관의 가계대출에 영향을 미치는 것으로 나타났으나, 6개(대전, 강원, 충북, 전북, 전남, 세종) 지역에 대하여는 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 셋째, 신규취급액기준 가중평 균대출금리보다 잔액기준 가중평균대출금리가 가계대출에 좀 더 영향을 미치는 것으로 나타났다. 한편, 분석대상 18개 지역 중 유일하게 세종시는 예금취급기관의 가중평균대출금리에 매우 작은 영향을 받고 있는 것으로 나타났다. 이와 같은 분석결과를 종합해 보면, 예금은행의 가중평균대출 금리는 예금취급기관의 지역별 가계대출액의 선행지표로서 가계대출액을 결정하는 중요한 요인이 됨을 암시한다. 본 연구의 결과는 정부와 금융권들의 여수신정책과 지역별 대출조건 등 신용정책 을 수립하는데 기여할 것으로 사료된다. 본 연구는 예금은행의 가중평균대출대출금리가 지역별 가 계대출에 미치는 연관성을 최초로 분석하였다는 점에서 의의가 있다고 할 수 있으며, 향후 구조변 화기와의 다양한 비교분석으로 확대될 수 있을 것으로 판단된다.
Abstract
This study is intended to provide implications by identifying the interconnection between the weighted average lending rate of the deposit bank and the regional household loans of the depository. Methods used in the analysis include Grandeur causal analysis based on the VAR model, impact response function analysis and variance analysis. The main findings of the study are as follows: First, the analysis of the Grandeur causal relationship showed that the weighted average lending rate of the deposit banks affected household loans of regional deposit borrowers, and that the weighted average rate on the basis of the new installment plan was more than the average. Second, the impact response function analysis indicates that the weighted average rate of deposit banks is affecting household loans by region of the deposit receiving institution up to a certain time range, indicating support for the results from the Grandeur causal analysis. Third, as a result of the analysis of variance, household loans of deposit borrowers are affected by a certain percentage of the weighted average interest rate of deposit banks, and the weighted average interest rate of the balance is more influential in regional household loans. Meanwhile, Sejong City, the only 18 regions subject to analysis, was found to be subject to a very small impact on the weighted average interest rate of the depository. Collecting these analyses, the weighted average interest rate of a deposit bank suggests that it is an important factor in determining household loan amount as a precursor to the household loan amount of each region of the depository. The results of this study are expected to help the government and financial sector establish credit policies, such as lending policies and regional lending conditions. This study is meaningful in that it analyzed for the first time the weighted average lending rate of deposit banks on household loans in the region and could continue with various comparative analysis with structural changes.
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