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DEA-Malmquist 생산성 지수 분석방법을 응용한 대구·경북지역 새마을금고의 경영효율성 및 생산성변화 분석

Investigation of Efficiency and Productivity of Saemaeul Credit Cooperatives by Using DEA-Malmquist Productivity Measure

임성묵|정진호
한국금융공학회 (Korean Association of Financial Engineering)|2014.03|金融工學硏究 (Korean Journal of Financial Engineering)|제13권 제1호|pp. 79-100|DOI 10.35527/kfedoi.2014.13.1.004

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효율성DEAEfficiency생산성새마을금고Malmquist 생산성지수Malmquist Productivity IndexCommunity Credit Cooperatives
주제분류경영학

초록

본 연구는 대구, 경북지역 270개 새마을금고의 2003년에서 2008년까지 6년간 자료를 대상으로 비모수적 효율성 측정기법인 DEA 기법과 Malmquist 생산성지수 분석방법을 적용하여 효율성 및 생산성 변화를 분석하였다. 연구 결과, 기술효율성과 순수기술효율성의 경우 2007년도를 정점으로 지속적인 증가세를 보이다가 2008년도엔 감소세를 보이고 있어 2008년 하반기부터 본격적으로 진행된 금융위기가 새마을금고의 영업환경에도 심대한 영향을 끼쳤음을 알 수 있었다. 새마을금고의 Malmquist 생산성 분석 결과 표본기간동안의 평균 생산성이 감소하였음을 확인할 수 있었으며, 이의 주된 원인이 기술의 퇴보임을 발견하였다. 특히 2007년도～2008년도의 효율성과 생산성이 동시에 감소하고 있다는 것을 확인할 수 있었는데 이처럼 효율성과 생산성이 동시에 하락했다는 것은 새마을금고의 경영이 급격히 악화되고 있는 신호로 해석되어 이를 타개할 금고의 다양한 운영전략이 시급히 필요하다는 것을 의미한다. 구체적으로 분석한 결과는 금고의 생산성 하락이 기술효율성의 감소 및 기술의 퇴보에서 발생한 비효율에 기인한 것으로 나타났다. 한편 개별 새마을금고의 규모가 최적 규모와 얼마나 차이가 있는지 여부를 파악하기 위해 규모수익성을 분석한 결과는 대다수의 금고가 최적 규모보다 상대적으로 더 큰 규모로 운영되고 있음을 보여주고 있음이 발견되었다. 마지막으로 순수기술효율성이 전 기간에 걸쳐서 규모효율성보다 상대적으로 낮은 것으로 나타났는데 이러한 결과는 새마을금고의 비효율이 규모의 경제에 기인한 문제보다는 투입요소를 효율적으로 산출요소로 전환시키지 못하는 금융 기술적 문제에 의해 더 크게 발생하였다는 것을 나타내는 증거로 해석된다.

Abstract

The purpose of this paper is to investigate the efficiency and productivity of community credit cooperatives (CCC) for the period of 2003 to 2008. For this purpose, the paper measures DEA technical efficiency indexes and Malmquist productivity indexes for CCCs, and compares them with unit productivity indexes. We find that, although technical efficiency of CCC has improved for the period of 2003～2007, it becomes deteriorated to a greater degree in 2008. In addition, Malmquist index decreased during the sample period, mainly due to unfavorable technical change. These results imply that increases in CCC operating sizes do not necessarily indicate the improvement of CCC’s efficiency. It is seen that, in order to improve efficiency of CCC, CCC has to exert greater efforts to expand loans and fee income and to optimize the size of physical capital as well.

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