한·일·중 3국 간 무역의 상호의존구조 분석
A Study on Interdependency of International Trade among Korea, China and Japan
0
조회
0
다운로드
1
인용
0
참고문헌
키워드
초록
본 논문은 한·일·중 3국 간 수출입의 동태적 상호의존구조를 분석하였다. 이를 위해 2000년 1월부터 2019년 9월까지의 한·일·중 3국 간 수출입 월별통계를 활용하였으며, 벡터오차수정모형과 그래프이론이 실증분석에 활용되었다. 분석 결과, 동시적 인과구조에서 한국의 대중국 수출이 한국의 대일본 수출, 일본의 대중국 수출, 일본의 대한국 수출에 정보를 전달하는 중간매개 기능을 수행하며 중요한 중간전달자로서의 역할을 수행하고 있는 것으로 나타났다. 또한 예측오차분산분해 및 충격반응함수의 결과에 있어서도 한국의 대중국 수출이 중요한 설명력과 영향력을 가진 것으로 분석되어 중장기적으로도 3국 간 수출입 매트릭스에 있어 중요한 변수인 것으로 나타났다.
Abstract
In this paper, a vector error correction model (VECM) and directed acyclic graph(DAG) were used to investigate the dynamic structure of interdependency of international trade among Korea, China and Japan. The data that utilized in the analysis are monthly from January 1, 2000 to September, 2019. The export from Korea to China is playing a key role in export matrix among three countries in both contemporaneous time, medium and long-run period from the results of the analysis of DAG, forecast error variance decomposition and impulse response functions.
참고문헌 (24)
- 한·중·일 산업협력방안: 4차 산업혁명, 전자상거래, 문화콘텐츠를 중심으로, "김규판", 대외경제정책연구원, ~, pp.연구보고서 18-19 (2018)
- 박인원, "한중일 자유무역지대설립 가능성과 한국의 대응방안: 일반균형모형(CGE) 분석방법을 이용하여", 경제분석, 9(1), pp.145~182 (2003), 한국은행
- 박해선, "북미 천연가스 현물시장간의 가격발견과 동태적 상호의존성에 대한 연구", 자원환경경제연구, 15(5), pp.799~826 (2006), 한국환경경제학회
- 손병해, "무역구조 분석을 통해서 본 한ㆍ중ㆍ일 FTA의 기대효과와 전개 방향", 국제통상연구, 17(3), pp.35~62 (2012), 한국국제통상학회
- 신범철, "CGE 모형에 의한 한·중·일 FTA의 거시경제효과 분석", 유라시아연구, 7(3), pp.39~63 (2010), 아시아.유럽미래학회[DOI]
- 오동윤, "한⋅중 양국간 중간재의 생산기술구조와 무역의존관계 분석", 동북아경제연구, 24(3), pp.79~102 (2012), 한국동북아경제학회
- 윤기관, "무역구조 및 국제경쟁력 분석을 통한 한중일 분업구조연구", 무역연구, 7(3), pp.139~160 (2011), 한국무역연구원[DOI]
- 윤기관, "한중일 3국의 무역구조 및 국제분업구조에 관한 연구", 무역연구, 11(4), pp.283~302 (2015), 한국무역연구원[DOI]
- 상품공간모형을 활용한 한·중·일 산업구조 분석 및 시사점, "이보람", 대외경제정책연구원, ~, pp.연구보고서 19-04 (2019)
- 한·중·일 3국의 FTA 비교분석과 동북아 역내국간 FTA 추진방안, "최낙균", 대외경제정책연구원, ~, pp.연구보고서 08-04 (2008)
- 한ᆞ중ᆞ일의 서비스무역규제 분석 및 정책적시사점, "최보영", 대외경제정책연구원, ~, pp.연구보고서 17-29 (2017)
- Bernanke, B. S, "Alternative Explanations of the Money-Income Correlation", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, pp.25~ (1986)
- Bessler, "The structure of interdependence in international stock markets", Journal of International Money and Finance, 22 (2003)
- Chickering, D. M, "Optimal Structure Identification with Greedy Search", Journal of Machine Learning Research, 3 (2002)
- Haigh, M, "Causality and Price Discovery: An Application of Directed Acyclic Graphs", Journal of Business, 77 (2003)
- Hoover, R, "Automatic Inference of the Contemporaneous Causal Order of a System of Equations", Econometric Theory, 21 (2005)
- Johansen, S, "Determination of Cointegration Rank in the Presence of a Linear Trend", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54 (1992)
- Meek, C, "Graphical Models: Selecting Causal and Statistical Models", Ph. D, pp.1992
- Newey, W, "A Simple Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix", Econometrica, 55 (1987)
- 박해선, "우리나라 휘발유시장 간의 가격발견과 동태적 상호의존성에 관한 연구", 산업경제연구, 25(1), pp.619~638 (2012), 한국산업경제학회
- Park, H, "Price dynamics among U.S. electricity spot markets", Energy Economics, 28 (2006)
- Park, H, "Price interactions and discovery among natural gas spot markets in North America", Energy Policy, 36 (2008)
- Pearl, J, "Causality: Models, Reasoning, and Inference" (2000), Cambridge Press
- Spirtes, P, "Causation, Prediction and Search" (2000), MIT Press