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횡적상관관계와 이분산이 있는 자료에서의 표준오차 추정법 -시점고유변화의 조정과 관련하여-
Estimation Methods of the Standard Errors in the Presence of Heteroscedasticity and Cross-correlation
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주제분류경제학
초록
본 연구에서는 각 시점 고유의 변화가 있는 경우에 생길 수 있는 잔차항의 이분산과 횡적상관관계가 추정과 가설검정에 어떠한 영향을 미치는지에 관하여 분석하고, 이러한 경우에 추정치의 표준오차를 정확히 추정하는 방법을 제시한다. 그럼으로써 횡적상관관계와 이분산을 무시한 채 추정하는 경우에 발생할 수 있는 가설검정의 오류를 피할 수 있을 것이다.
Abstract
This study examines how the estimation of standard errors is biased by heteroscedasticity and cross-correlation of disturbance terms. This problem usually arises when there are time-specific effects. This study also suggests the estimation methods which are appropriate for several cases. Use of the suggested estimation methods will allow us to avoid any possible errors in hypothesis testing.
참고문헌 (10)
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