한국과 중국은행의 효율성 변화 분석
A Analysis of the Change in Efficiency of Banks in Korea and China
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초록
본 연구는 DEA 및 Malmquist 생산성 지수를 활용하여 한국과 중국의 은행들에 대해서 효율성의 상대적 수준 및 효율성 변화를 분석한 것이다. 한국 은행은 시중은행과 지방은행이며, 중국 은행은 국유제 상업은행과 주식제 은행을 의미한다. 이를 위해 2010년부터 2014년까지 금융감독원의 “은행경영통계”와 “중국금융연감”을 기초로, 한국과 중국 은행 22개를 대상으로 분석하였다. 연구에서 투입변수는 직원수, 지점수, 고정자산, 자기자본, 산출변수로는 총대출금, 이자수익, 당기순이익으로 선정하였다. 분석결과, 한국이 중국보다 효율적인 은행의 수가 더 많았으며, 한국의 은행들은 규모의 경제가 감소하는 특성(DRS)을 지닌 은행의 수가 많았으며, 중국의 은행들은 규모의 경제가 증가하는 특성(IRS)을 지닌 은행의 수가 많았다. Malmquist 생산성 지수 분석결과, 2010∼2014년의 5년간 한국의 은행들은 생산성의 증가를 보였으나 중국의 은행들은 생산성 감소를 보였다. 특히 한국의 은행들은 2010∼2011년과 2012∼2013년에서 생산성이 크게 증가하였으며, 주로 기술진보(TCI)에 의해 생산성이 증가하였다. 포트폴리오 분석법을 활용한 은행별로 비교에서는 한국의 지방은행들이 높은 경쟁력 및 고성장에 해당하는 은행으로 분류되었으며, 중국의 은행들은 포동발전은행(Shanghai Pudong Development Bank) 등 4개 은행이 높은 경쟁력 및 고성장에 해당하는 은행으로 분류되었다.
Abstract
This paper aims to examine the efficiency and change in efficiency of banks in Korea and China using the data envelopment analysis(DEA) model and the Malmquist Productivity Index(MPI). For that purpose, 22 banks in Korea and China are analyzed based on “Bank Management Statistics” released by the Financial Supervisory Service(FSS) and “Financial Yearbook of China” from 2010 to 2014. In this study, input variables include the numbers of employees and branches, fixed assets, and equity capital and output variables are total loans, interest margin, and net income. The result shows that Korea turns out to outnumber China in terms of the number of efficient banks. When analysing the banks in the two countries with the MPI, it is found that while productivity of banks in Korea had increased from 2010 to 2014, productivity of those in China had declined during the same period. In the case of Korea, productivity increased significantly during 2010∼2011 period and 2012∼2013 period mainly results from TCI(technological change index). In the comparison of banks using a method of portfolio analysis, regional banks in Korea and four banks including Shanghai Pudong Development Bank in China are classified as the ones with high competitiveness and high growth.
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