예정위험률의 재단기간 설정에 관한 연구
A Study on Setting the Truncation Period in Insurance Rate Making
0
조회
0
다운로드
0
인용
0
참고문헌
키워드
초록
생명보험에서는 선택효과, 조기해약 등에 의해 보험계약 초기 사망률의 통계적 특성과 초기 이후의 그 특성이 다르게 나타나는 것이 일반적인 현상이다. 따라서, 생명보험 예정위험률 산출과정에서는 적정성을 확보하기 위해 이러한 계약초기의 불안정한 기초통계자료는 재단하여 사용하는 것이 보통이다. 그러나 재단기간을 설정하기 위한 통계적 절차에 대한 논의는 활발하지 않으며 경험적인 판단 등에 의해 시행되기도 한다. 본 연구에서는 각 보험년도의 기초위험률 간의 차이에 대한 통계적 유의성 검정절차를 통해 재단기간을 설정하는 방법을 제시하였다. 이 절차를 사용하면 경과계약건수와 지급건수의 규모에 따른 변동성의 차이가 감안된 유의성 판단이 가능하며, 각 연령에 따른 재단기간의 차이를 분석할 수 있다. 또한 논문의 후반부에서는 포아송 회귀모형을 이용하여 재단기간과 연령대와의 관계를 분석하였다.
Abstract
In life insurance contracts it is common that the properties of the mortality rates in the early policy years from new contracts are different from those of the later years, due to selection effects, early surrenders, and others. Therefore, unstable rates in the early policy years are commonly truncated to secure the adequacy in the life insurance rate making process. However, there has been not much discussion on the determination of the truncation period in the literature, and the truncation period has often been decided based on professional judgement without solid statistical foundations. To this extent, we suggest in this study a method of setting the truncation period based on the significant test of the difference of two proportions. In this procedure, the statistical test is able to take the number of policies and claims into account, and the difference in the truncation periods of each ages can also be reasonably analyzed. Later we employ the Poisson regression to analyze the relationship between the truncation period and over different ages.
참고문헌 (12)
- 류제복, "낮은 이항비율에 대한 신뢰구간", 응용통계연구, 19(2), pp.217~230 (2006), 한국통계학회
- 이승천, "독립표본에서 두 모비율의 차이에 대한 가중 Polya 사후분포 신뢰구간", 응용통계연구, 19(1), pp.171~181 (2006), 한국통계학회
- 정형철, "모비율 차이의 신뢰구간들에 대한 비교연구", 응용통계연구, 16(2), pp.16~393 (2003), 한국통계학회
- Actuarial Society of Hong Kong, "Report on Hong Kong Assured Lives Mortality 2001", ~ (2001)
- Actuarial Society of Hong Kong, "Report on Hong Kong Assured Lives Mortality and Critical Illness Experience Study 2002-2006" (2010)
- De Jong, P, "Generalized Linear Models for Insurance Data", pp.81~ (2008), Cambridge University Press
- Institute of Actuaries of Australia, "Mortality Investigation IA95-97 M and F" (2001)
- Society of Actuary, "Report of the Individual Life Insurance Valuation Mortality Task Force" (2001)
- Stokes, M. E, "Categorical Data Analysis Using the SAS System", pp.349~361 (2000), SAS Institute Inc
- Continuous Mortality Investigation, "The Institute of Actuaries and the Faculty of Actuaries", ~, pp.Report 23 (2009)
- Yamakawa, T, "The Standard Mortality Table 2007", The 14th EAAC Conference (2007)
- 日本アクチュアリ-会, "標準生命表2007の作成過程", 日本アクチュアリ-会 会報別冊, (228), pp.8~10 (2006)