우리나라 은행의 위험관리 방안: 이자율 파생상품을 중심으로
Risk Management of Banks in Korea: Focusing on Interest Rate Derivatives
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초록
본 연구는 이자율파생상품의 거래 및 헷징을 결정하는 요인을 찾아보고, 이자율파생상품 거래가 은행의 수익성에 미치는 영향을 측정하는 것이다. 분석을 위해 2010년 1사분기부터 2016년 4사분기까지의 내국인 소유 및 외국인 소유 시중은행, 지방은행을 대상으로 은행 전체 대출과 기업대출, 가계대출 등의 대출 변화와 대손충당금 비율 변화, COFIX 금리의 변화 등을 신용크기의 변화, 신용위험의 변화, 이자율위험의 변화 등의 대리변수로 사용하였다.
Abstract
The purpose of this study is to find the factors that determine the trading and hedging of interest rate derivatives and to measure the effect of interest rate derivatives on the profitability of banks. For the analysis, we examine changes in credit size, changes in credit risk, and changes in interest rate risk through the changes in the loan ratio including bank loans, corporate loans, household loans, and the loan loss provision ratio, and the change in the COFIX rate for domestic and foreign owned commercial banks and local banks from the first quarter of 2010 to the fourth quarter of 2016.
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