가계의 종합적 특성을 고려한 연체위험 분석
Households’ Composite Characteristics and Debt Delinquency Risk
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초록
본 연구는 가구자료를 이용하여 가계의 채무불이행 위험을 분석하고 있다. 통계청의 가계금융·복지조사 자료를 이용하여 연체확률모형을 추정한 결과 가구 간 연체위험의 차이는 제 가구특성에따라 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 또한 해당 가구특성이 연체위험에 미치는 효과는 다른 가구특성 요인에 의해서도 영향을 받는 것으로 나타났다. 이는 가계의 채무불이행 위험이 가구특성의 복합적인 상호작용에 의해 설명될 수 있음을 시사한다. 한편 연체위험이 높은 가구의특성은 빈곤가구 또는 경제적 취약계층의 특성과 상당히 유사한 것으로 나타났다. 이상의 결과는 가계부채에 대한 효과적인 대응책을 마련하기 위해서는 금융 등의 특정 영역에 국한된 단면적인 정책수단 보다는 복지·사회정책의 관점까지 아우르는 종합적인 정책대응체계가 필요함을시사한다. 가구의 복합적인 특성과 연체위험 간 관련성을 분석한 본 연구는 채무자 개인 또는특정 영역의 가구특성에 초점을 두었던 기존 연구의 지평을 넓히는 데 기여할 것으로 기대한다.
Abstract
This study analyzes households’ debt delinquency risk using household level data. Estimation of the delinquency probability model using the Survey of Household Finances and Living Conditions released by Statistics Korea shows that the delinquency risk of households are strongly associated with households’ characteristics. In addition, the effects of household characteristics on delinquency risk are also affected by other areas of household characteristics. These results suggest that households’ delinquency risk is closely related to the composite characteristics of households. Furthermore, the characteristics of the households with high risk of delinquency are found to be very similar to the characteristics of poor families or vulnerable groups. In order to establish effective countermeasures against household debt risk, we may need a comprehensive system of policy responses covering the welfare and social policy aspects rather than a partial area of policy measures confined to financial policy tools. This study, which analyzed the relationship between the composite characteristics of households and the delinquency risk, may contribute to expanding the horizons of existing research that mostly focused on individual borrowers or household characteristics in certain partial areas.
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