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Cox-비례위험모형을 이용한 주택연금 가입자의 사망해지 위험 영향요인 연구: 주택연금 피보증인을 대상으로

A Study on Factors Affecting Death Termination Risk of Korean Home Pension Subscribers Using the Cox-Proportional Risk Model: Focused on Warrantee of the Korean Home Pension

김석영|전희주|최경진
보험연구원 (Korea Insurance Research Institute)|2022.11|보험금융연구 (Journal of Insurance and Finance)|제33권 제4호|pp. 43-70|DOI 10.23842/jif.2022.33.4.002

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피보증인Cox proportional hazard model주택연금Korean home pension사망해지Cox 비례위험모형한국연구재단 분류Death TerminationWarrantee
주제분류경영학

초록

본 연구는 주택연금제도 출범 이후 경험데이터 축적에 따른 사망해지 계약이 충분히증가함에 따라 Cox-비례위험모형을 이용하여 주택연금 가입자 중 피보증인의 사망해지에미치는 요인을 분석하였다. 분석 결과, 주택연금 가입자는 고연령, 독신, 배우자 이외동거가족이 존재할 경우 사망위험이 높았다. 반면, 주택가격이 높을수록, 아파트 거주자, 다(多)주택자, 종신혼합방식의 비중이 높은 구간의 월지급금을 수령하는 가입자의사망위험은 낮게 나타났다. 주택연금 가입자의 사망해지 요인 분석결과를 통해 주택연금가입자 집단 간 사망위험 격차를 해소할 수 있는 제도개선 방안 마련이 필요하다. 또한, 본연구에서 제시된 사망해지 요인을 고려하여 월지급금 산정 및 주택연금의 장수리스크관리에 활용한다면 주택연금의 재정건전성 향상 및 제도의 지속가능성 확보에도 기여할 수있을 것이다.

Abstract

This study analyzed the factors affecting the death termination of Korean Home Pension subscribers using the Cox-PH model. As a result of the analysis, Korean Home Pension subscribers(reverse mortgage with public guarantee) had a higher risk of death when they were aged, single, and had family members living with them other than spouses. On the other hand, the higher the housing price, the lower the risk of death for apartment residents, multi-home owners, and subscribers who belong to monthly payment range with a high proportion of mixed life. Based on the results of the analysis of the death termination factors of them, it is necessary to come up with a measure to reduce the death risk gap among Korean Home Pension subscriber groups. In addition, if the death termination factors presented in this study are used to manage the longevity risk of the Korean Home Pension, it will improve the financial soundness of it’s system.

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