NETWORK DEA 모형에 의한 은행 효율성 측정
Bank Performance Measurement Using Network DEA
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초록
본 연구는 SBM Network DEA모형을 이용하여 2012년부터 2014년까지 우리나라 은행의 효율성을 생산효율성과 이윤효율성 2단계로 분리하여 측정한 후에 비효율의 주된 원인을 파악하는 데 목적이 있다. 전통적인 DEA기법은 생산과정에서 각 부서(Division)들을 연결시켜주는 중간산출물을 고려함이 없이 조직 전체를 하나의 부서로 취급하여 효율성을 측정하기 때문에 부서 간에서 발생하는 잠재적인 갈등을 취급 할 수 없는 문제점이 있다. 그러나 Network DEA모형은 이러한 문제점을 해결 할 수 있다. Network모형의 첫 단계에서는 중간산출물인 예수금, 대출금, 유가증권을 생산하기 위한 투입물로는 직원수, 지점수, 이자비용을 사용했으며, 중간산출물은 두 번째 단계(포트폴리오관리 부서)에서 이윤을 창출하기 위한 투입물로 사용했다. 연구결과에 의하면 전체효율성에서 비효율의 상당부분은 이윤의 비효율로 부터 기인되고 있음을 확인하였다. 따라서 효율성제고를 위해서는 포트폴리오관리 분야에 대한 보다 적극적인 보강이 요구되어진다고 할 수 있다. 또한 Network DEA모형의 결과에 대한 타당성을 검증하기 위하여 민감도분석을 했다는 점에서도 의의가 있다고 할 수 있다.
Abstract
The objective of this paper is to estimate overall and divisional efficiencies of Korean banks during 2012~2014 by employing SBM Network DEA model. Because traditional DEA model treats systems as a whole to estimate the efficiency, it cannot address potential conflicts between divisions from the intermediate outputs.. In Network DEA model, two stages such as production division and portfolio management division are introduced to estimate divisional efficiencies. Nunber of employees, Number of branches, and interest expenses are used as inputs to produce the intermediate outputs such as deposits, loans and securities, and the intermediate outputs are used as inputs to produce profits in the next division. The results show that overall inefficiency mainly originates from profit inefficiency rather than production inefficiencies. In addition, sensitivity analysis was performed in order to confirm the stability of the results.
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