서울시 주택가격 추정모형의 예측력 비교
Comparison on Forecasting Performance of Housing Price Prediction Models in Seoul
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이 연구는 다양한 주택가격 추정모형의 예측력을 비교하여 예측에 있어 보다 적합한 모형을 선정하고자 한다. 이를 위해 2014년 기준 서울시 아파트 1,991개 건물의 평균 주택매매가격을 대상으로 최소자승법(Ordinary Least Square, OLS), 공간시차모형(Spatial Lag Model, SLM), 공간오차모형(Spatial Error Model, SEM), 지리적 가중회귀모형(Geographically Weighted Regression, GWR), 지리적 가법모형(Geographically Generalized additive model, GGAM) 등 주택가격모형을 추정하고, 주택의 실제가격과 모형을 통한 추정가격을 이용한 평균 제곱근 오차(Root Mean Square Error, RMSE)를 도출하여 예측력을 비교하였다. 이 연구에서는 좌표 및 연속형 변수의 비선형성을 고려할 수 있는 지리적 가법모형을 도입하는데 초점을 두었다. 분석 결과, 지리적 가법모형 또한 공간자기상관을 감안한 공간계량경제모형과 함께 주택가격 예측에 있어 활용될 수 있을 것으로 분석되었다. 따라서 향후 주택가격의 예측력을 더욱 높이기 위해서는 공간자기상관 구조와 연속형 변수의 비선형 구조를 동시에 반영한 모형의 개발이 필요할 것으로 판단된다.
Abstract
This study aims to compare the performance of various prediction models which consider spatial dependence among housing price data. This study employs the dataset of apartment price in the Seoul 1,991 wards in 2014 for empirical comparison and various prediction models such as Ordinary Least Square, Spatial Lag Model, Spatial Error Model, Geographically Weighted Regression, Geographically Generalized additive model. And we compared real price with predicted price by prediction models using RMSE(Root Mean Square Error). This study in particular focuses on a Geographically Generalized additive model which considers geographic coordinates and non-linearity of a hedonic function. After empirical analysis, we conclude Geographically Generalized additive model can be used in prediction of housing price with the traditional methods. We expect other research related housing price prediction will be considered both spatial dependence and non-linearity of a hedonic function to improve the performance of prediction.
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