제주 양식넙치의 월별 산지가격 예측 및 예측력 비교
Comparison on Forecasting Power and Monthly Producer Price Forecast of Jeju Olive Flounder
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초록
본 연구의 목적은 자기회귀이동평균(ARMA)모형과 수정된 Diebold-Mariano(MDM) 모형을 기초로 하여 1kg 기준 제주 양식넙치 월별 산지가격의 예측력을 검정하고 이를 단기적으로 전망하는 데 있다. 본 연구의 분석 방법으로는 우선, AIC, SC, HQ 정보 기준을 이용하여 제주 양식넙치 월별 산지가격의 시차를 결정한다. 둘째로, 제주 양식넙치 월변 산지가격의 표본 외 시계열 자료를 이용하여 관측치와 예측치 간의 오차 정도를 파악하고자 평균절대오차(MAE)와 평균제곱오차 (MSE)를 이용한다. 셋째로, MAE와 MSE에 의해 선정된 우수 예측 ARMA 모형과 다른 ARMA 모형의 예측력을 MDM 검정을 통해 비교•분석한다. 끝으로, MDM 검정을 통해 최종 선정된 ARMA 모형을 가지고 제주 양식넙치 월별 산지가격의 3개월 단기 예측을 시도한다. 결론으로, 1kg 기준 제주 양식넙치 월별 산지가격의 예측에 있어 예측 오차가 가장 낮은 모형으로, MSE 기준에서는 AR(2)가, MAE 기준에서는 ARMA(1,1)로 나타났으나, MDM 검정 결과 AR(2)와 ARMA(1,1) 모형 외에 AR(1) 모형도 예측함에 있어 다른 두 모형과 통계적으로 동일한 것으로 분석되었다. 아울러 제주 양식넙치 월별 산지가격의 3개월 단기 사전예측 결과는 ARMA(1,1) 기준 10,557.41원(2017년 5월), 10,884.28원(2017년 6월), 11144.87원(2017년 7월)으로 소폭 하락 후 증가하는 것으로 나타났다.
Abstract
This study aims to provide comparison of forecasting power and forecast on monthly producer price of Jeju Olive flounder based on ARMA models and a modified Diebold–Mariano (MDM) test. First of all, autoregressive moving average (ARMA) models of Jeju Oliver flounder producer prices based on information criteria are determined. Secondly, the best ARMA model using out-of-sample data based on the mean absolute error (MAE) and mean squared error (MSE) is selected. Thirdly, this study compares the forecasting power of the best ARMA model and other ARMA models with the MDM test. Finally, this study forecasts monthly producer price for the next 3 months of Jeju Olive flounder based on determined models. In conclusion, this study shows that better forecasting models are the AR(2) and ARMA(1,1) models for the MSE and the ARMA (1,1) and AR(2) models for the MAE based on thd MDM test.
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