금융상황에 따른 은행 경영안정성에 미치는 요구불예금의 영향
Bank's Situation and Differential Effects of Demand Deposits on it's Stability
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초록
본 연구는 은행의 요구불예금 비중이 경영안정성에 미치는 영향을 분석한 연구이다. 또한 금융상황에 따른 요구불예금의 영향력에 대한 차별성을 검증하기 위한 분석을 실시하였다. Z-score를 은행의 경영안정성 지표로 사용하고, 요구불예금을 설명변수로 하였다. 분석결과 요구불예금의 비중이 1% 수준에서 유의한 양(+)의 관계를 보여 개별은행의 요구불예금 비중이 높을수록 은행의 경영안정성이 더 큰 것으로 나타났다. 이는 안정적인 자금조달 수단으로서의 요구불예금의 중요성을 의미하는 것으로 요구불예금의 비중 증가는 경영안정성에 긍정적으로 작용함을 증명하고 있다. 금융 호황기와 침체기 간에 요구불예금의 영향력은 반대되는 형상이 나타나고 있는바 이는 요구불예금의 비중 차이가 은행 경영안정성에 미치는 영향이 상황별로 차별적임을 나타내고 있다. 따라서 금융환경에 따라 요구불예금과 시장성수신을 상호보완적으로 적절히 배합함으로써 최저비용으로 필요한 때, 필요한 만큼 자금을 조달하기 위한 전략이 필요할 것이다. 연구 결과에 따라 국내 은행의 경영안정성에 영향을 미치는 요소들로 요구불예금 뿐만 아니라 예대금리차, 비용효율성, 위험조정 자기자본비율과 예대율 등을 확인했으며, 은행들의 경영안정성 제고에 근거 자료를 제공할 수 있을 것으로 기대한다.
Abstract
This study was performed to analyse effects of the bank's demand deposits on stability and the differential effects by the bank's management environment changes. Several studies showed that demand deposit has positive on bank stability. our study also reveals the demand deposits on stability is positive. But the relationship between the demand deposits and stability differentia at the situation of the bank's management environment. In the booming situation, its relationship is negative with no significance, but in recession situation it is positive significantly at 1% level. The regression coefficient of interest rate difference between deposit and credit is negative to stability significantly at 1% level and BIS is negative to stability significantly at 5% level. But the regression coefficients of costand loan-deposit ratio are positive to stability significantly at 5% level and 1% level respectively. Especially the BIS is reverse regression coefficient to stability depending on situation. In booming it is 2.53251 significantly at 1% level and in recession it is -1.36453 significantly at 5% level
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