바젤Ⅲ 도입 후 중국 상업은행의 자산운용이재무안정성에 미치는 영향
The Effect of Asset Management of Commercial Banks in China on Financial Stability after Basel Ⅲ Application
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초록
본 연구는 중국 상업은행의 자산운용이 재무안정성에 어떤 영향을 미치는지 분석하고, 바젤Ⅲ 적용 전․후 은행의 자산운용이 재무안정성에 미치는 영향의 차이를 실증분석 하였다. 연구의 표본은 2010년부터 2020년 간 10대 상업은행의 연간 데이터를 사용하였으며, 패널자료를 이용하여 실증분석 한 결과는 다음과 같다. 첫째, 유가증권비율이 증가할수록 은행 수익성과 재무안정성은 감소하는 것으로 분석되었다. 그러나 주목할 점은 바젤Ⅲ 시행 이후에는 유가증권비율이 증가할수록 은행 재무안정성이 향상되는 결과를 보였다. 바젤Ⅲ 시행 이후 자기자본비율 상승은 위험부담여력이 확대되고 이는 유가증권 투자규모 증가로 이어졌으며, 증권투자 등 자산포트폴리오를 적절하게 조정함으로써 신용위험이 감소하고 재무안정성이 증가한 것으로 해석된다. 둘째, 가계대출비율이 증가할수록 수익성이 감소하나 재무안정성은 증가하는 것으로 분석되었다. 또한 바젤Ⅲ 시행 이후 은행의 수익성은 개선되는 결과를 보였으나 가계대출의 증가가 은행 수익성에 긍정적인 작용을 하지는 않은 것으로 해석된다. 셋째, 기업대출비율이 증가할수록 재무안정성이 향상된 것으로 나타났으며, 바젤Ⅲ 시행 전․후 차이는 보이지 않았다. 본 연구는 기존 연구에서 분석되지 않은 중국 상업은행의 바젤Ⅲ 시행 전․후의 재무안정성 차이를 검증한 점에서 의의가 있다. 본 연구결과는 효율적인 자산운용을 통하여 은행업무의 효과성을 제고하고, 중국 상업은행의 재무안정성을 개선하여 지속가능한 발전을 위한 중요한 정보가 될 것으로 기대한다.
Abstract
This study analyzes how the asset management of Chinese commercial banks affects financial stability. In addition, an empirical analysis was conducted on the difference in the effect of bank asset management on financial stability before and after the application of Basel Ⅲ. First, it was analyzed that bank profitability and financial stability decreased as the securities ratio increased. In particular, it was found that the financial stability of banks improved as the securities ratio increased after the implementation of Basel Ⅲ. Second, it was analyzed that profitability decreased as the household loan ratio increased, but financial stability increased. Also, the increase in household loans after the implementation of Basel Ⅲ did not have a positive effect on bank profitability. Third, it was analyzed that as the corporate loan ratio increased, the bank’s financial stability improved. This study is meaningful in that it examines the difference in financial stability of Chinese commercial banks before and after the implementation of Basel Ⅲ, which has not been analyzed in previous studies. The results of this study will be important information for improving financial stability and sustainable development through efficient asset management.
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