은행의 대출확대가 은행수익성과 위험성에 미치는 영향: Bankscope 자료를 중심으로
The Effect of Loan Expansion on Bank Profitability and Risk: Evidence from Bankscope Database
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초록
본 연구에서는 은행의 과도한 대출확대가 은행의 수익성과 위험도에 미치는 영향을 밝혀보고자 국제 은행패널 자료인 Bankscope DB를 기초로 실증분석을 제시하였다. 본 연구의 실증분석 결과에서는 대출확대의 효과는 대출확대가 정상적인 수준인가 아니면 비정상적으로 과도한가에 따라서 차이가 나는 것이 확인되었다. 더 나아가 과도한 수준의 대출확대는 정상적인 수준의 대출확대가 총자산이익률, 순이자마진 등의 수익성 지표를 높이는 효과를 약화시키는 것으로 나타났다. 또한 과도한 대출확대는 대손충당금 및 무수익여신비율 등에 반영되는 은행의 위험성을 추가적으로 높이는 것으로 확인되었으며 장기적으로는 도산위험성을 높이는 것으로 나타났다. 본 연구의 결과는 은행의 대출확대 행위에 대해서 금융당국의 적절한 정책적 고려가 있어야 할 것을 시사한다.
Abstract
This study empirically investigates how excessive expansion in bank loan affects bank profitability and risk based on Bankscope database. The main findings show that bank loan expansions have differential effect of the bank performance depending on whether the loan is normal or excessive. Excessive loan growth reduces the profit enhancing effects of normal loan growth. On the other hand it aggravates the bank risk in terms of loan loss provision ratio, non-performing loan ratio, and bank default risk. The findings of our study indicates that there should be prudent policy consideration in terms of bank supervision for bank loan expansion behaviors.
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