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선형모형의 가설하에서 비선형 검정통계량간의 상호관계분석
Analyzing the Interrelationship of the Statistics for Testing Neglected Nonlinearity under the Null of Linearity
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주제분류경제학
초록
본 연구는 비선형모형의 가설검정을 위해서 사용할 수 있는 왈드(Wald), 우도비(likelihood ratio), 라그랑쥐 승수(Lagrange multiplier) 검정통계량을 선형모형의 가설하에서 연구한다. 구체적으로선형모형의 귀무가설 하에서 이들이 어떠한 점근분포를 취하며 어떤 관계가 있는지 살펴본다. 그 결과 식별의 문제가 두 겹으로 존재함에도 불구하고, 상기 세 검정통계량 간에는 삼위일체의성질이 존재함을 보이고 이를 모의실험을 통하여 재확인한다.
Abstract
This paper analyzes the interrelationships among Wald, likelihood ratio, Lagrange multiplier statistics for testing neglected nonlinearity. We show that the three test statistics are equivalent under the null although there exists a twofold identification problem. This implies that the trinity property holds for the tests as for the standard case.
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