시계열 재표본 방법론을 활용한 부동산 가격 지수 주기 분석
The time series resampling methods to estimate the periods of Korean housing price indices
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초록
시계열 자료의 재표본 방법을 정리하고 예제를 들어 구현하여 보았다. 예제로 우리나라 부동산매매지수와 전세지수를 사용하였다. 매매지수와 전세지수의 유력 순환 주기를 파악하기 위해 결합자기회귀이동평균 모형을 추정하고 이를 바탕으로 모수적 주기를 구하고 피리오도그램을 통해비모수적 주기를 구하여 보았다. 전체적으로 모수적 주기와 비모수적 주기가 일치하지 않았으며따라서 보다 명확한 결과를 위해 추가적인 분석이 요구되었다. 본 연구에서는 재표본 방법을 사용할 것을 제안하였고 방법에 따라 다소 차이가 있었으나 종합적으로 볼 때 전세지수 주기가 매매지수 주기보다 길다고 판단되었다. 2000년 이후 자료를 사용한 경우 그 차이가 더 명확하다는결과를 얻을 수 있었다. 본 논문에서는 부동산 지수라는 특정한 예제를 택하여 모수적, 비모수적주기 추정법에 더하여 시계열 재표본 방법을 사용함으로 주기에 대한 추가적이고 유용한 정보를얻을 수 있음을 시도하였다.
Abstract
The resampling methods for the time series data are summarized and it is shown that how they work by taking an example. The Korean housing price index data is taken as an example. In order to estimate the period of the sales price index and the long-term rental price index, we try both the parametric and the nonparametric methods. Futhermore, to test the equality of the periods of the sales and long-term indices, the resampling methods are applied. As a result, the periods of the sales and long-term indices are statistically not equal. The period of the sales index is little bit short than the long-term index. The difference between the periods of the two indices is getting larger since the year 2000.
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