마늘 도매가격 시계열 예측 모형 비교
Comparison of Time Series Forecasting Models in Garlic's Wholesale Price
0
조회
0
다운로드
7
인용
0
참고문헌
키워드
초록
마늘은 한국인의 식생활에서 빠질 수 없는 양념채소로 수급 상황과 가격을 예측함은 생산농가의 소득과 소비자 물가안정측면에서 매우 중요하다. 본 연구는 마늘의 시계열 가격 자료를 이용하여 오차수정모형(ECM)과 Bayesian VAR 모형을 추정하고, 추정된 모형의 가격 예측력을 표본 외 예측을 통해 평가하고자 하였다. 분석에 이용된 모든 가격 자료는 단위근을 포함한 비정상시계열로 나타났으며, 공적분 관계가 존재하여 오차수정모형과 Bayesian VAR 모형을 추정하였다. 추정 결과 예측력은 양호한 것으로 나타났으며, Bayesian VAR 모형보다 오차수정모형의 예측력이 비교적 좋은 것으로 나타났다. 본 연구에서 추정된 마늘 가격 예측 모형은 물량 예측을 기반으로 하는 현행 가격 예측 모형을 보완할 수 있으며, 모형 운용 과정의 효율성에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.
Abstract
Garlic is an important seasoning vegetable that can not be excluded from Korean diet. Predicting its supply and demand situations and price is very important in terms of producer's income and consumer price stability. This study estimated the error correction model (ECM) and the Bayesian VAR model using time series price data of garlic. Also this study assessed the predictive power of the estimated model by performing the out-of-sample forecasts. All price data used in the analysis were identified as non-stationary time series data. There was a cointegration relationship between wholesale prices of whole bulbs of garlic and peeled garlic, so the error correction model and the Bayesian VAR model were estimated. Estimation results showed that predictive power of the models was pretty good and the error correction model had better predictive power than the Bayesian VAR model. The estimated garlic pricing models in this study are expected to contribute not only to the current price prediction model based on quantity forecasting but also to the efficiency of the model operation process.
참고문헌 (27)
- 중기선행관측을 위한 농축산물 작형별 수급모형 및 예측평가 시스템 개발 연구, "김배성", 한국농촌경제연구원, ~, pp.M103 (2010)
- 농업부문 전망모형 KREI_ASMO 2003 개발연구, "김배성", 한국농촌경제연구원, ~ (2003)
- 양념채소 저장 실태와 효율적인 수급안정체계 구축 방안: 마늘·양파를 중심으로, "김성우", 한국농촌경제연구원, ~, pp.R787 (2016)
- 김아현, "벡터자기회귀모형을 통한 교통량 예측 -신갈 지역 중심으로-", Journal of The Korean Data Analysis Society, 16(1), pp.173~185 (2014), 한국자료분석학회
- 건고추·마늘 중기선행관측 모형 개발, "김인석", 한국농촌경제연구원, ~, pp.N2013-34 (2013)
- 양파·대파 중기선행관측 모형 개발, "김인석", 한국농촌경제연구원, ~, pp.N2014-34 (2014)
- 김현석, "Bayesian VAR를 이용한 해운경기, 환율 그리고 산업생산 간의 동태적 상관분석", 한국항만경제학회지, 30(2), pp.77~92 (2014), 한국항만경제학회
- 김현석, "VAR 모형과 Bayesian VAR 모형의 물동량 예측력 비교 연구", 해운물류연구, 31(2), pp.449~466 (2015), 한국해운물류학회
- 농림축산식품부, "『농산물 수급조절매뉴얼』 개정으로 수급판단 기능 강화", 2016. 7. 27. 보도자료, ~ (2016)
- 성병희, "Bayesian VAR모형을 이용한 경제전망", 경제분석, 7(2), pp.59~90 (2001)
- 농업관측 품목모형 KREI-COMO 개발·운용, "이용선", 한국농촌경제연구원, ~, pp.W27 (2006)
- 주수현, "Bayesian VAR에 의한 부산지역경제와 지방재정에 관한 계량분석", Journal of Kordan National Economy, 4(1), pp.217~244 (1995)
- 농업부문 전망모형 KREI-KASMO 2015 운용·개발 연구, "한석호", 한국농촌경제연구원, ~, pp.M137 (2015)
- 중기선행관측 기본모형 개발 연구, "한석호", 한국농촌경제연구원, ~, pp.M102 (2010)
- 홍승지, "오차수정모형을 이용한 고추의 재배면적반응함수 추정", 농업경영.정책연구, 42(3), pp.507~522 (2015), 한국농식품정책학회
- Bewley, B, "Forecasting Accuracy, Coefficient Bias and Bayesian Vector Autoregressions", Mathematics and Computers in Simulation, 59(3), pp.163~169 (2002)
- Engle, R. F., "Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing", Econometrica, 55(2), pp.251~276 (1987)
- Engle R. F., "Forecasting and Testing in Co-integrated Systems", Journal of Econometrics, 35, pp.143~159 (1987)
- Fanchon, P., "Estimating VAR models under Non-stationary and Cointegration: Alternative Approaches for Forecasting Cattle Prices", Applied Economics, 24, pp.207~217 (1992)
- Granger, C. W. J, "Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods", Econometrica, 37, pp.424~438 (1969)
- Granger, C. W. J, "Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification", Journal of Econometrics, 16(1), pp.121~130 (1981)
- Johansen, S., "Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models" (1995), Oxford University Press
- LeSage, J. P, "A Comparison of the Forecasting Ability of ECM and VAR Models", The Review of Economics and Statistics, 72(4), pp.664~671 (1990)
- Litterman, R. B, "Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions: Five Years of Experience", Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), pp.25~38 (1986)
- MacKinnon, J. G, "Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests", Journal of Applied Econometrics, 11(6), pp.601~618 (1996)
- Robertson, J. C., "Vector Autoregressions: Forecasting and Reality", Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, pp.4~18 (1999)
- "한국농수산식품유통공사 농산물유통정보"[URL]