주요 최종에너지원별 수요의 하향식 전망모형
A top-down projection model for final energy demand of major energy sources
0
조회
0
다운로드
0
인용
0
참고문헌
키워드
초록
본 연구에서는 석유, 도시가스, 전력 등 최종에너지원별 수요에 대한 하향식 전망모형을 제시한다. 에너지수요의 비정상 시계열적 특성을 고려하여 에너지수요가 장기적으로 일인당 소득, 총요소생산성, 에너지원별 가격에 의해 결정되는 공적분 관계를 기반으로 오차수정모형을 구성하였다. 자료의 가용기간이 다소 짧아 공적분 검정에서 강건성이 부족한 경우가 발생하기도 하였으나, 공적분 및 오차수정모형의 추정결과는 대체로 경제이론과 부합하는 결과를 제시하였다. 추정된 하향식 모형의 전망결과가 상향식 모형을 기반으로 하는 제3차 에너지기본계획의 전망과 전반적인 방향에서는 유사하게 나타나, 향후 상향식 모형을 보완하는 용도로 사용될 수 있는 가능성을 보여주었다.
Abstract
This study suggests a top-down projection model for final energy demand of major energy sources in Korea. Taking the nonstationarity of energy demand as a time series into account, an error-correction model is utilized with a cointegrating relationship among income per capita, total factor productivity and energy price. Despite lack of robustness in some cointegration test, estimation results of the model are consistent with economic theory. Top-down projection results of the model also performs well enough to show potential as a supplementary tool for the bottom-up projections of the current basic energy plan.
참고문헌 (14)
- 국민연금 재정추계를 위한 거시경제변수 전망, "김성태", 국민연금연구원, ~ (2017)
- 장기 에너지수요 전망모형 개선연구, "김수일", 에너지경제연구원, 1~157 (2008)
- 신석하, "오차수정모형을 이용한 한국의 탄소배출량 결정요인 분석", 경제학연구, 62(3), pp.5~28 (2014), 한국경제학회
- 한국의 장기 거시경제변수 전망, "신석하", 한국개발연구원, ~ (2013)
- 임소영, "개도국 기후변화 대응을 위한 주요 개발금융기관의 전략적 접근법 분석과 시사점", 사회과학연구, 42(2), pp.75~97 (2016), 사회과학연구원[DOI]
- Elliott, G., "Efficient tests for an autoregressive unit root", Econometrica, 64(4), pp.813~836 (1992)
- Hansen, B., "Efficient estimation and testing of cointegrating vectors in the presense of deterministic trends", Journal of Econometrics, 53(1-3), pp.87~121 (1992)
- Johansen, S., "Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in gaussian vector autoregressive models", Econometrica, 59(6), pp.1551~1580 (1991)
- Kwiatkowski, D., "Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?", Journal of Econometrics, 54(1-3), pp.159~178 (1992)
- Newey, W. K., "Automatic lag selection in covariance matrix estimation", Review of Economic Studies, 61(4), pp.631~653 (1994)
- Ng, S., "Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power", Econometrica, 69(6), pp.1519~1554 (2001)
- Phillips, P. C., "Statistical inference in instrument variables Regression with I(1) Processes", Review of Economic Studies, 57(1), pp.99~125 (1990)
- Phillips, P. C., "Testing for a unit root in time series regression", Biometrika, 75(2), pp.335~346 (1988)
- Stock, J. H., "A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems", Econometrica, 61(4), pp.783~820 (1993)