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신용보증의 BIS 자기자본비율 제고 효과

The Contribution of Credit Guarantees to the Enhancement of BIS Capital Adequacy Ratio for Banks

도영호
한국중소기업학회|2016.06|중소기업연구|제38권 제2호|pp. 117-134

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Credit Guarantee패널회귀분석Panel Regression AnalysisBIS Capital Adequacy RatioBIS 자기자본비율신용보증잔액은행 대출여력 창출Creation of Credit Supply Capacity
주제분류경영학

초록

본 연구는 신용보증을 통해 은행이 얼마나 BIS 자기자본비율을 제고하는지를 분석하였다. 먼저, 신용보증잔액에 따라 은행별로 BIS 자기자본비율 제고 효과가 어떻게 변화되는지 2014년도 자료를 이용하여 계산하였다. 다음으로 2006년부터 2014년까지 연간 자료를 이용하여 신용보증잔액의 증가가 은행의 BIS 자기자본비율 증가로 연결되는지 살펴보기 위해 패널회귀분석을 실시하였다. 2014년도 BIS 자기자본비율 제고 효과는 0.26%p였고, 개별 은행별로 보면 기업은행에서 제고 효과가 0.66%p로 가장 높았다. 대체로 신용보증잔액이 많은 은행일수록 자기자본 증가효과가 높았다. 2014년 말 기준 신용보증을 통해 창출된 은행의 대출여력 규모는 약 43조 원이었다. 통제변수를 조정한 고정효과모형의 추정결과, 신용보증잔액이 크면 클수록 은행의 BIS 자기자본비율이 높았다. 이는 신용보증의 은행 대출여력 창출 효과를 실증적으로 보여주는 결과이다.

Abstract

This study investigates the contribution of credit guarantees to the enhancement of BIS capital adequacy ratio for banks. I calculate the estimated BIS capital adequacy ratio based on certain assumptions and compare it to the actual BIS capital adequacy ratio. Next, I analyze the contribution of credit guarantees to the increase of BIS capital adequacy ratio for 9 years from 2006 to 2014. To analyze it, I adopt the panel regression analysis. The BIS capital adequacy ratio of domestic banks climbs by 0.26%p in 2014 due to credit guarantees. The increase in the BIS capital adequacy ratio thanks to credit guarantees at the Industrial Bank of Korea is the biggest. The credit supply capacity of banks created by credit guarantees amounts to nearly KRW 43 trillion in 2014. The results of panel regression analysis show the significance of credit guarantee variables. These mean that credit guarantees increase the BIS capital adequacy ratio and have the effect to the creation of credit supply capacity for banks.

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