Memory Database를 이용한 증권매매 시스템 성능 개선 방안 연구
A Study on Performance Improvement of a Securities Trading System Using an In-Memory Database
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초록
지속적인 투자에도 불구하고 증권 시스템 장애 증가 추세에 있는데 원인은 한국 증권시장 거래량의 증가에 있다. 증권사에서 자주 발생 되는 장애 중에 큰 부분을 차지하는 매매 시스템 원장 DBMS의 성능 저하 개선의 방안으로 Memory DBMS를 이용한 개선안은 제시하였다. 전통적인 원장 DBMS의 선택은 주로 Disk DBMS였지만 Memory DBMS는 기존 성능 한계를 뛰어넘는 결과로 새로운 대안 될 수 있다는 것을 보여 주었다. 연구 결과를 볼 때 Memory DBMS가 Disk DBMS보다 증권 매매 관련 업무와 같은 고성능 업무에 더 적합하며 데이터 처리와 안정적인 성능을 보장한다는 것을 보여 주었다.
Abstract
Despite continuous investment, the frequency of system failures in the securities industry is on the rise, largely due to increased transaction volumes in the Korean securities market. One of the major causes of these failures is the performance degradation of trading system ledger DBMSs. To address this, an improvement plan using memory DBMS has been proposed. While traditional ledger DBMSs have typically relied on disk-based systems, research shows that memory DBMS offers a superior alternative, particularly for high-performance tasks like securities trading, by ensuring faster data processing and stable performance.
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