국제 유가 변동과 원양선망어업 가다랑어 가격 간의 인과성 분석
An analysis of the causality between international oil price and skipjack tuna price
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초록
본 연구의 목적은 2008년부터 2017년까지의 시계열 자료를 이용하여 국제 유가와 가다랑어 가격 간의 관계를 분석하는 것이다. 또한 본 연구에서는 연료비 변화에 따른 어업이익의 변화를 분석하고자 하였다. 본 연구에 있어서는 우선 분석자료인 시계열 자료의 안정성 여부를 판단하기 위한 단위근 검정과 분석 변수들 간의 장기적 균형 관계 여부를 파악하기 위해 공적분 검정을 실시하였다. 뿐만 아니라 변수들 간의 인과성을 분석하기 위한 그랜져 인과성 검정과 변수들 간의 영향 관계를 파악하기 위해 VAR 모형 분석을 실시하였다. 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 단위근 검정과 공적분 검정 결과, 시계열 자료는 불안정적인 것으로 나타났고, 변수들 간의 공적분 관계도 없는 것으로 추정되었다. 둘째, 그랜져 인과성 검정 결과, 국제 유가가 가다랑어 가격 변화의 원인 중의 하나임이 으로 분석되었고, 셋째, VAR 모형 분석 결과, 시차 2기 전의 국제 유가 변화가 현재의 가다랑어 가격에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 추정되었다. 마지막으로, 연료비가 1% 증가할 경우, 원양연승어업의 어업이익은 약 0.06% 감소하는 것으로 분석되었다.
Abstract
The aim of this study is to analyze the relationship between international oil price as a fuel cost in overseas fisheries and skipjack tuna price as a part of main products in overseas fisheries using monthly time series data from 2008 to 2017. The study also tried to analyze the change of fishing profits by fuel cost. For a time series analysis, this study conducted both the unit-root test for stability of data and the Johansen cointegration test for long-term equilibrium relations among variables. In addition, it used not only the Granger causality test to examine interactions among variables, but also the Vector Auto Regressive (VAR) model to estimate statistical impacts among variables used in the model. Results of this study are as follows. First, each data on variables was not found to be stationary from the ADF unit-root test and long-term equilibrium relations among variables were not found from a Johansen cointegration test. Second, the Granger causality test showed that the international oil prices would directly cause changes in skipjack tuna prices. Third, the VAR model indicated that the posterior t-2 period change of international oil price would have an statistically significant effect on changes of skipjack tuna prices. Finally, fishing profits from skipjack would be decreased by 0.06% if the fuel cost increases by 1%.
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