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신호접근법에 따른 철광석가격 조기경보시스템 연구
A Study on Early Warning System of Iron Ore Price based on Signal Approach Model
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주제분류중국어와문학
초록
钢铁产业是制造业发展的核心基础产业。本论文选择对中国钢铁产业稳定发展所需要的铁矿石的价格预警体系(Early Warning System, EWS)进行研究。首先，从2002年到2014年之间，确定了总共三次的危机区间。其次，收集了对铁矿石价格有影响力的多种先行指标的数据。候选组大致分为4个领域，即一般经济、原材料市场、钢铁行业状况、钢铁供求，论文收集了相关数据。为使每个领域更好地体现出代表性，选定了13个先行指标。第三，核算风险综合指数法方法考虑了三个方式，考虑到研究结果的直观性及未来研究的可持续性等，本文选择加上单纯相关时期发生危机信号先行指标数的方法 。第四，根据外生截至概率数值求预测的正确性及噪音/信号比率，设定了最佳的临界值。经测算分析后发现，在把条件概率的临界值设定为0.7的情况下，正确信号比率提升至0.923，而噪音/信号比率下降至0.065，可以判断本模型作为预警体系可以提供很有效的警报。为了进一步测验模型的有效性，本文又把各时点设定到现在，综合该时期为止的数据，执行了样本外预测力检验（Out of Sample Forecast）。测验结果是10次中有7次能够准确预测危机是否发生。
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